Квадратичное отклонение, квадратичное уклонение, стандартное отклонение величин x₁, x₂,..., x_n от а — квадратный корень из выражения .

  Наименьшее значение Квадратичное отклонение имеет при а = , где  — среднее арифметическое величин x₁, x₂,..., x_n: .

  В этом случае Квадратичное отклонение может служить мерой рассеяния системы величин x₁, x₂,..., x_n. Употребляют также более общее понятие взвешенного Квадратичное отклонение ;

числа p₁,..., p_n называют при этом весами, соответствующими величинам x₁,..., x_n. Взвешенное Квадратичное отклонение достигает наименьшего значения при а, равном взвешенному среднему: (p₁x₁ +... + p_nx_n)/(p₁ +...+ p_n).

В теории вероятностей Квадратичное отклонение ох случайной величины Х (от её математического ожидания) называют квадратный корень из дисперсии.

  Квадратичное отклонение употребляют как меру качества статистических оценок и называют в этом случае квадратичной ошибкой. См. Ошибок теория.